求解带跳随机微分方程的一类全隐式方法

• 作者: 刘津汝 杜颖
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 带跳的随机微分方程 隐式的跳跃项 补偿θ-Balanced方法 均方收敛
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 236-241
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2017.02.013

摘要

为更好地解决求解带跳的随机微分方程问题,将目前有关求解方程的隐式方法推广到跳跃项的隐式化,进而构造一类新的全隐式方法:补偿θ-Balanced数值方法.首先证明此数值方法是1.5阶均值相容, 1阶均方相容;然后证明由此方法所得的数值解是收敛到解析解的,且收敛阶为0.5.最后, 通过数值算例说明所构造的数值方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘津汝	西安外国语大学经济金融学院	8	18	2.0	4.0
2	杜颖	西安外国语大学经济金融学院	4	0	0.0	0.0