固定执行价格下回望看涨期权保险精算定价

• 作者: 刘丽霞 戴彦蕾
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 保险精算 回望期权 算例比较
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 81-86
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3730字
• 语种: 中文

摘要

利用保险精算方法,将期权定价问题转化为纯保费确定问题,根据股票价格过程的实际概率测度推导出了无风险利率为常数时,固定执行价格下回望看涨期权定价公式,验证了当标的资产的期望收益率等于无风险利率时,保险精算定价和风险中性定价的一致性.最后通过实例分析了保险精算价格和风险中性价格的差异,并利用Matlab编程得到了保险精算价格与标的资产期望收益率之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘丽霞	河北师范大学数学与信息科学学院	31	51	4.0	5.0
2	戴彦蕾	河北师范大学数学与信息科学学院	1	3	1.0	1.0