具有不确定执行价格的欧式看涨期权定价模型

• 作者: 张永强
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 分数布朗运动 不确定执行价格 期权定价
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 489-491
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 1310字
• 语种: 中文

摘要

假定在风险中性条件下，利用保险精算的方法，研究了执行价格受分数布朗运动驱动的欧式看涨期权的定价问题，得到了具有不确定执行价格受分数布朗运动驱动的欧式看涨期权定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张永强	西安工程大学理学院	6	29	3.0	5.0