修正执行条件下O-U过程期权定价的保险精算方法

• 作者: 刘洁 赵月旭
• 来源期刊: 杭州电子科技大学学报（自然科学版）
• 关键词: O-U过程 期权执行条件 保险精算方法 期权定价
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 页码范围: 87-90
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.13954/j.cnki.hdu.2017.01.019

摘要

为了利用保险精算方法对不完全市场的期权进行定价,在权衡期权买卖双方权益的基础上分析了保险精算期权定价的执行条件并对其进行修正,在修正的执行条件下,根据股票价格过程的实际概率测度得到了中间无红利支付时O-U过程模型的欧式买权和卖权的精确定价公式及其平价关系,并通过实证验证了修正后的期权定价更加准确.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵月旭	杭州电子科技大学理学院	19	44	4.0	6.0
2	刘洁	杭州电子科技大学理学院	5	2	1.0	1.0