指数O-U过程下两种期权的保险精算法定价

• 作者: 姜丽丽 梁向前 贾莉莉
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 保险精算 指数 O-U 过程 认股权证 可转换债券
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 102-106
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 3126字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6197.2010.04.027

摘要

为了深入探讨保险精算法在期权定价中的应用,并使股票模型更加接近市场实际情况,采用能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程刻画了股票价格的变化规律;并利用保险精算法获得了股票价格遵循指数O-U过程的认股权证和可转换债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁向前	山东科技大学信息科学与工程学院	20	69	5.0	7.0
2	贾莉莉	山东科技大学信息科学与工程学院	2	7	1.0	2.0
3	姜丽丽	山东科技大学信息科学与工程学院	2	7	1.0	2.0