股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价鞅方法

• 作者: 胡之英
• 来源期刊: 云南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 Black-Scholes公式 广义Ornstein-Uhlenback过程
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 25-28
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1669字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9793.2010.02.007

摘要

在放宽了金融市场的条件下,对Black-Scholes公式进行了推广,在股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程且其预期收益率和波动率为时间t的函数的前提下,用随机微分方程和鞅方法,得出了股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡之英	西安翻译学院信息工程学院	13	17	3.0	3.0