随机波动率下障碍期权定价的对偶Monte Carlo模拟

• 作者: 温鲜 邓国和
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动率 对偶 Monte Carlo模拟 障碍期权
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 90-97
• 页数: 8页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 4245字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2016.02.013

摘要

为了克服经典BS模型隐含波动率的“微笑”效应，本文假定标的股票价格服从随机波动率模型，使之与市场价格更加符合，并应用对偶 Monte Carlo模拟方差减小技术分别模拟出股价波动率过程和股票价格过程的路径，给出了欧式障碍期权定价的具体算法，求出了下降敲出欧式看涨障碍期权价格的估计量。最后，通过期权价格的二叉树数值解与近似公式解验证对偶 Monte Carlo模拟数值解的准确性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学与统计学院	62	336	10.0	15.0
2	温鲜	广西科技大学鹿山学院	17	19	2.0	3.0