Heston随机波动率模型的Multilevel Monte Carlo方法

• 作者: 刘琳芳 庭开娟 罗贤兵
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Heston随机波动率模型 Multilevel Monte Carlo法 亚氏期权 回望期权
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 页码范围: 65-70
• 页数: 6页
• 分类号: O242.1
• 字数: 3880字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16055/j.issn.1672-058X.2020.0001.011

摘要

在市场并非完全有效的前提下,波动率为常数的Black-Scholes模型已不能准确刻画现实世界中的金融市场,提出了用波动率不为常数的Heston随机波动率模型来刻画资产收益的运动过程,进而研究一种路径依赖形衍生产品,亚氏期权和回望期权;在模型下,通过Milstein离散和Multilevel Monte Carlo法对奇异期权中这两种期权的期权价格进行模拟,最后与普通Monte Carlo法模拟的结果进行比较,数值实验从方差、期望、样本数及计算成本方面验证了Multilevel Monte Carlo方法的高效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗贤兵	贵州大学数学与统计学院	13	1	1.0	1.0
2	刘琳芳	贵州大学数学与统计学院	6	5	2.0	2.0
3	庭开娟	贵州大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0