采用MCMC方法的上海股市随机波动模型

• 作者: 刘金山 赵慧琴
• 来源期刊: 华侨大学学报（自然科学版）
• 关键词: 随机波动率模型 马尔科夫链-蒙特卡罗方法 股市波动 贝叶斯分析 上海股市
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 页码范围: 262-265
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.11830/ISSN.1000-5013.201702024

摘要

采用贝叶斯统计中的马尔科夫链-蒙特卡罗(MCMC)方法对上海股市的随机波动性进行研究,基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程,对上海股市的随机波动率模型(SV)进行参数估计,并在WinBUGS软件中实现.根据信息判别准则(DIC),对比拟合的SV-N,SV-T,SV-MT模型参数,结果表明:SV-T模型最能反映上海股市波动具有尖峰厚尾的特性,可进一步用于预测样本外的波动率结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘金山	华南农业大学数学与信息学院	31	99	5.0	8.0
2	赵慧琴	广东财经大学华商学院	9	12	2.0	3.0