随机波动模型分析及其在上海股市的应用

• 作者: 张世英 苏卫东
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 随机波动模型 长记忆 持续性
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 页码范围: 202-205
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4873字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2001.03.007

摘要

随机波动模型的产生既有其数理金融背景,又有其金融计量根源;它们能很好地描述金融市场中的诸多波动现象.本文利用基本的随机波动模型对上海股市的波动性进行实证分析,得到了一些有益的结论;最后提出了对未来研究的一些建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	苏卫东	天津大学管理学院	11	237	6.0	11.0