变截距SV模型及其在上海股市的实证

• 作者: 张世英 苏卫东
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 变结构 Bayes方法 变截距随机波动模型 持续性 Monte Carlo模拟
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 57-63
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 6378字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2003.01.012

摘要

给出波动变结构的Bayes诊断方法,并用上海股市的数据对它进行了实证检验,在此基础上建立了一类变结构随机波动模型--变截距SV模型,实证分析与Monte Carlo试验表明,随机波动模型的持续性参数对波动的变结构是极为敏感的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0