上海股市价格行为的噪声色彩

• 作者: 刘俊梅 詹原瑞
• 来源期刊: 太原理工大学学报
• 关键词: 分形噪声 谱指数 Hurst指数 R/S分析
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 信息与电气动力工程
• 页码范围: 729-731
• 页数: 3页
• 分类号: F224.9|O212.1
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9432.2004.06.028

摘要

运用R/S分析方法,通过分析分形布朗运动的分形噪声及其与Hurst指数H值之间的对应关系,实证检验了上海股市价格行为中存在的噪声色彩.结果表明,上海股市的价格变化和易变性变化分别呈现出明显的黑噪声和粉红噪声特征,这为理解我国股市的价格行为提供了一种可能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	詹原瑞	天津大学管理学院	85	1374	18.0	34.0
2	刘俊梅	天津大学管理学院	5	19	3.0	4.0