基于非参数模型对上海股市收益率的实证分析

• 作者: 何树红 陈浩
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: FAR(p,d)模型 局部线性回归 带宽 GLR 自助法 AR(p)模型
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 162-165,180
• 分类号: F830
• 字数: 3384字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2010.03.002

摘要

函数系数自回归模型FAR(p,d)是一类具有适应性的模型.利用函数系数自回归模型对上海股市日收益率进行非参数建模,然后用广义似然比非参数的条件自助法对模型进行检验,从而确定了合适的模型并分析了上证综合指数收益率的非线性特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何树红	云南大学数学与统计学院	98	855	16.0	23.0
2	陈浩	云南大学数学与统计学院	11	94	5.0	9.0