关于上海股市指数日收益尾部的实证研究

• 作者: WANG Jing 王靖
• 来源期刊: 佛山科学技术学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 极值理论 帕累托分布 阈值
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 34-36
• 页数: 3页
• 分类号: O212
• 字数: 2114字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0171.2009.03.009

摘要

基于极值理论(EVT)方法,利用平均超出量函数,结合判断阈值u改变引起参数估计量的变化,找出合适的阈值,建立了上海股市综合指数极端日收益率的广义帕累托模型(GPD).

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王靖	电子科技大学应用数学学院	7	10	2.0	3.0
2	WANG Jing	电子科技大学应用数学学院	1	0	0.0	0.0