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摘要:
基于极值理论(EVT)方法,利用平均超出量函数,结合判断阈值u改变引起参数估计量的变化,找出合适的阈值,建立了上海股市综合指数极端日收益率的广义帕累托模型(GPD).
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文献信息
篇名 关于上海股市指数日收益尾部的实证研究
来源期刊 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 极值理论 帕累托分布 阈值
年,卷(期) 2009,(3) 所属期刊栏目 数理科学
研究方向 页码范围 34-36
页数 3页 分类号 O212
字数 2114字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1008-0171.2009.03.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王靖 电子科技大学应用数学学院 7 10 2.0 3.0
2 WANG Jing 电子科技大学应用数学学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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2005(1)
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2009(0)
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研究主题发展历程
节点文献
极值理论
帕累托分布
阈值
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
佛山科学技术学院学报(自然科学版)
双月刊
1008-0171
44-1438/N
大16开
广东省佛山市江湾一路18号
1988
chi
出版文献量(篇)
2495
总下载数(次)
2
总被引数(次)
7770
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