SV族模型对沪市综合指数的实证分析

• 作者: 吴萌 徐全智
• 来源期刊: 成都大学学报（自然科学版）
• 关键词: SV模型 杠杆效应 长记忆性 上证综合指数
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 47-49,54
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-5422.2005.01.014

摘要

选取沪市股价综合日指数(1997/01/02～2003/12/26)作为样本,对上证综合指数进行了实证分析,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检验,建立SV族模型验证上海股市的可预测性.实证结果发现:上海股市具有杠杆效应、长记忆性和波动持续性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐全智	电子科技大学应用数学学院	11	68	6.0	8.0
2	吴萌	电子科技大学应用数学学院	1	7	1.0	1.0