双因子SV利率波动模型的Bayes估计

• 作者: 乔克林 孔春香 孙明娟
• 来源期刊: 江西科学
• 关键词: 利率模型 多元SV模型 Bayes方法
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 345-347
• 页数: 3页
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3679.2009.03.008

摘要

运用多元SV模型描述利率的波动性建立双因子SV利率波动模型,运用Bayes估计方法对模型进行参数估计,对短期利率的预测发现SV模型能很好地描述利率的波动性,且运用Bayes方法能得到较好的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	孙明娟	延安大学数学与计算机科学学院	16	18	2.0	4.0
3	孔春香	延安大学数学与计算机科学学院	29	12	2.0	3.0