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湖南大学学报(自然科学版)期刊
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基于Shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究
基于Shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究
作者:
杜军
翟欢欢
原文服务方:
湖南大学学报(自然科学版)
衍生品
估计
统计推断
动态模型
Shibor
摘要:
利用嵌套利率期限结构模型及广义矩估计方法,结合上海银行同业间拆借利率(Shibor)的经验数据,考察了嵌套类利率期限结构模型在中国利率及其衍生品市场显示的统计特性.通过对各模型参数估计值和统计推断值的比较分析,结果表明,只有那些蕴含了利率变动的条件波动率与利率水平高度相关机制的模型才能很好地拟合实际的Shibor市场数据.
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GARCH模型
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文献信息
篇名
基于Shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究
来源期刊
湖南大学学报(自然科学版)
学科
关键词
衍生品
估计
统计推断
动态模型
Shibor
年,卷(期)
2010,(7)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
89-92
页数
分类号
F830.91|O211.9
字数
语种
中文
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衍生品
估计
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Shibor
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湖南大学学报(自然科学版)
主办单位:
湖南大学
出版周期:
月刊
ISSN:
1674-2974
CN:
43-1061/N
开本:
16开
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
1956-01-01
语种:
chi
出版文献量(篇)
4768
总下载数(次)
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总被引数(次)
41941
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