修正的FH利率期限结构模型

• 作者: 陈典发
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 利率 期限结构 布朗运动 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 页码范围: 155-158
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3002字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2003.01.027

摘要

本文证明了在B.Flesaker和L. Hughston利率期限模型中的鞅性要求可以去掉,此外其模型构造方法可以推广到更一般情形,即从一个参考资产和一个市场风险价格构造利率期限结构.我们由此给出利率衍生证券的更一般定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈典发	南开大学数学学院	18	126	6.0	11.0