基于利率的期限结构模型的债券价格过程的分形性质

• 作者: 余东 张娜
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 债券价格过程 分形性质 期限结构模型
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 890-896
• 分类号: O211.6
• 字数: 2536字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了由文[4](KENNEDY D P.The term structure of interest rates as a Gaussian random field[J].Mathematical Finance,1994,4(3):247-258.)提出的利率期限结构模型下的债券价格过程,并获得了债券价格曲线是一条Hausdorff维数为3/2的分形曲线.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余东	武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室	19	53	4.0	6.0
2	张娜	武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室	3	5	1.0	2.0