可违约债券期限结构模型

• 作者: 方兆本 梁世栋 郭仌
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 可违约债券 期限结构 强度模型
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 166-170
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4530字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.02.015

摘要

在违约强度为随机过程、违约强度与利率相关、以及无风险债券市值回收的条件下,构造了可违约债券的期限结构模型,给出了可违约债券的价格表达式,并讨论了信用风险衍生产品的定价问题.本文构造的模型属于强度模型流派.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方兆本	中国科学技术大学统计与金融系	103	2220	26.0	45.0
2	梁世栋	中国科学技术大学统计与金融系	6	435	5.0	6.0
3	郭仌	中国科学技术大学统计与金融系	6	435	5.0	6.0