利率期限结构转换模型及实证分析

• 作者: 刘新平 马晓丽
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 条件异方差 利率期限结构模型 GARCH模型 极大似然估计
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 201-203
• 页数: 3页
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2004.03.005

摘要

利用广义的自回归条件异方差模型,对中国银行间同业拆借利率随时间变化的特征进行了实证分析,发现加入结构转换变量的利率期限结构模型更适合描述中国金融市场上的利率行为特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	马晓丽	西安工业学院数理系	19	55	5.0	6.0