带有序列相关噪声Vasicek期限结构模型的线性滤波

• 作者: 刘思峰 吴姝
• 来源期刊: 南京航空航天大学学报（英文版）
• 学科: 经济
• 关键词: Vasicek期限结构模型 扩维卡尔曼滤波 序列相关噪声 状态估计
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 309-314
• 分类号: F830.9
• 字数: 1167字
• 语种: 英文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-1120.2011.03.012

摘要

在基于Vasicek利率期限结构模型,使用Kalman滤波器进行状态估计时,通常采用量测噪声不相关假设.研究表明,量测噪声在很多情况下满足相关性假设.本文采用一般性的相关量测噪声假设,提出针对Vasicek模型潜变量估计的状态扩维Kalman滤波法.实验结果表明,量测噪声相关假设下的Vasicek模型比较准确地描述了利率期限结构的动态变化特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘思峰	南京航空航天大学经济与管理学院	697	16329	55.0	95.0
2	吴姝	南京航空航天大学经济与管理学院	2	3	1.0	1.0