基于均衡-GARCH模型的SHIBOR短期利率仿真研究

• 作者: 王学金 黄日朋
• 来源期刊: 计算机应用与软件
• 学科: 工学
• 关键词: 单因子均衡模型 GARCH模型 极大似然估计 仿真 SHIBOR短期利率
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 应用技术与研究
• 页码范围: 120-123
• 页数: 4页
• 分类号: TP391
• 字数: 3396字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2018.05.021

摘要

利率期限结构反映不同期限的资金供求关系,揭示市场利率的总体水平和变化方向,是投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理的依据.通过建立均衡-GARCH动态利率模型,利用极大似然估计方法估计出模型的参数,并对SHIBOR短期利率进行了仿真,验证了模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄日朋	滁州学院数学与金融学院	13	9	2.0	2.0
2	王学金	滁州学院数学与金融学院	14	7	2.0	2.0