基于因子分析模型的利率波动分析

• 作者: 宋婷敏 李壮壮 黄炎
• 来源期刊: 重庆科技学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 同业拆借 因子分析 时间序列
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 所属期刊栏目: 计算机·数学
• 页码范围: 120-123
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 2757字
• 语种: 中文

摘要

利用因子分析和时间序列分析法将同业拆借市场上的16种利率品种分为2组进行分析,构建利率预测模型.其中一组利率表现出短中期波动趋势,另一组利率则表现出长期波动趋势.基于短中期波动趋势的公共因子建立AR(5)模型,基于长期波动趋势的公共因子建立ARMA(2,4)模型,进行实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李壮壮	宿州学院数学与统计学院	29	31	3.0	4.0
2	宋婷敏	宿州学院数学与统计学院	6	1	1.0	1.0
3	黄炎	宿州学院数学与统计学院	1	0	0.0	0.0