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基于ARMA模型对恒生指数的实证分析
基于ARMA模型对恒生指数的实证分析
作者:
李新民
殷晓时
王义
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
ARMA模型
恒生指数(HSI)
Eviews
预测误差
摘要:
利用ARMA模型对恒生指数(HSI)的走势进行研究,并用Eviews软件对其预测分析,得出恒生指数(HSI)走势变化的预测误差.
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文献信息
篇名
基于ARMA模型对恒生指数的实证分析
来源期刊
山东理工大学学报(自然科学版)
学科
数学
关键词
ARMA模型
恒生指数(HSI)
Eviews
预测误差
年,卷(期)
2012,(3)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
31-33
页数
3页
分类号
O213
字数
1453字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
李新民
青岛大学数学科学学院
18
45
4.0
5.0
2
王义
山东理工大学理学院
3
7
2.0
2.0
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殷晓时
山东大学经济学院
4
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节点文献
ARMA模型
恒生指数(HSI)
Eviews
预测误差
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
山东理工大学学报(自然科学版)
主办单位:
山东理工大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1672-6197
CN:
37-1412/N
开本:
大16开
出版地:
山东省淄博市张周路12号
邮发代号:
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
2724
总下载数(次)
4
总被引数(次)
12440
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