上证指数与纽约综指日经指数及恒生指数的联动性分析

• 作者: 刘喜华 扈倩倩
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: VECM模型 协整检验 脉冲响应 方差分解 股票市场 联动分析
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 82-87
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91|O212.1
• 字数: 3398字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2010.02.019

摘要

采用VECM模型、协整检验、Granger因果检验以及脉冲响应与方差分解方法,对纽约综指、日经指数、恒生指数和上证指数的联动性进行了分析.结果表明,四大股指之间具有协整关系,纽约综指具有引导作用,亚洲三大股市相互之间影响不大,中国股市主要受自身变动的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘喜华	青岛大学经济学院	64	385	10.0	16.0
2	扈倩倩	青岛大学经济学院	1	7	1.0	1.0