基于ARMA-GARCH模型对沪深300指数的预测分析

• 作者: 张青龙 黄轩
• 来源期刊: 中国科技投资
• 关键词: 沪深300指数 ARMA模型 GARCH模型 波动率
• 年，卷（期）: 2017,（24）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 5-7,141
• 页数: 4页
• 字数: 2795字
• 语种: 中文

摘要

本篇文章运用时间序列分析方法以及Python程序语言,建立ARMA-GARCH模型,对"沪深300指数"的波动率进行分析,构建了一种对指数价格进行分析预测的方法,并分析证明了ARMA-GARCH模型的预测效果优于单独使用ARMA模型、GARCH模型的预测效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张青龙		30	83	5.0	9.0
2	黄轩	上海理工大学管理学院	2	0	0.0	0.0