小波分解ARMA-GARCH模型及其在基金净值预测中的应用

• 作者: 景阳 窦井波
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 小波分解 ARMA-GARCH模型 基金累计净值
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 484-490,500
• 页数: 8页
• 分类号: O212.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2016.04.012

摘要

基于小波分解理论建立了小波分解ARMA-GARCH模型,通过天宏周期策略基金数据对模型的有效性进行实证分析.结果表明,小波分解ARMA-GARCH模型的预测精度显著高于小波去噪AR模型与ARMA-GARCH模型的预测精度,短期预测精度稍高于长期预测,且预测效果在数据的平稳期显著优于震荡期.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	窦井波	西安财经学院经济学院	11	12	2.0	3.0
2	景阳	西安财经学院经济学院	2	3	1.0	1.0