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摘要:
首先选取沪深300指数日收盘价和沪深300股指期货日收盘价作为原始数据,对其进行描述性统计分析、平稳性检验及协整检验,得出两个日收盘价的对数收益率是平稳的,且两个收盘价之间是协整的.其次,巧妙运用普通最小二乘法、B-VAR、误差修正、GARCH(1,1)和ECM-GARCH模型,研究股指期货最优套期保值比率,得出ECM-GARCH模型最优.最后,分析沪深300股指期货套期保值策略的构建问题.运用动态调整法,从多头和空头套期保值策略进行分析,需要每天计算最优套期保值比率来确定最优股指期货合约份数.
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文献信息
篇名 基于ECM-GARCH模型的沪深300指数期货套期保值策略的研究
来源期刊 海南师范大学学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 沪深300指数 沪深300股指期货 最优套期保值比率 最小方差 动态调整法
年,卷(期) 2016,(2) 所属期刊栏目 数学与应用数学
研究方向 页码范围 143-148
页数 6页 分类号 F832.5
字数 6388字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱家明 安徽财经大学统计与应用数学学院 746 1169 9.0 12.0
2 何玲 安徽财经大学金融学院 15 33 3.0 5.0
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研究主题发展历程
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沪深300指数
沪深300股指期货
最优套期保值比率
最小方差
动态调整法
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期刊影响力
海南师范大学学报(自然科学版)
季刊
1674-4942
46-1075/N
16开
海南省海口市龙昆南路99号
84-18
1987
chi
出版文献量(篇)
2115
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7380
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