基于股指期货的开放式基金套期保值效率研究

• 作者: 叶露 赵自强
• 来源期刊: 南京师范大学学报：工程技术版
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 开放式基金 套期保值比率 套期保值效果 VaR
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 85-92
• 页数: 8页
• 分类号: F24
• 字数: 6336字
• 语种: 中文

摘要

以沪深300股指期货推出后的实际交易数据为基础,综合运用OLS、MDM、VECM、GARCH模型对包括股票型、混合型、指数型开放式基金的套期保值效果进行实证分析.实证结果表明国内股指期货用于基金套期保值的效果是显著的.从套期保值效率和动态VaR值这两种基金绩效评价指标的研究结果看,指数型基金的套期保值效果明显优于其他类型的基金,短期内运用静态模型的套保效率优于动态模型的套保效率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵自强	南京师范大学计算机科学与技术学院	70	519	12.0	20.0
2	叶露	南京师范大学计算机科学与技术学院	2	4	1.0	2.0