股指期货套期保值比率的选择

• 作者: 国茂 徐修德
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 HE指标 修正的HE指标 套期保值比率
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 88-92
• 分类号: F830.9
• 字数: 3869字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2012.08.019

摘要

针对股指期货套期保值比率的选择问题,运用我国沪深300现货指数和沪深300股指期货数据进行了实证研究.研究中,把交易成本这一因素考虑进来,通过HE指标和修正的HE指标得出的不同结果作对比,得出交易成本角度下的最优套期保值比率.因此建议股指期货套期保值者根据自身的交易成本情况选择不同的套期保值比率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐修德	青岛大学国际交流合作处	21	93	5.0	9.0
2	国茂	青岛大学经济学院	3	6	1.0	2.0