石油期货套期保值套期比选取的研究

• 作者: 冯春山 吴家春 蒋馥
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 石油期货 套期保值 误差修正关系 集簇性
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 190-192
• 页数: 3页
• 分类号: F764
• 字数: 2438字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.02.020

摘要

石油价格波动给国内企业带来了严重的经营风险,研究石油期货市场套期保值规避石油价格波动风险具有重要意义.研究了考虑石油期货价格和现货价格误差修正关系和价格波动集簇性两方面的情况下套期比的选取,实证分析了1月和2月期货的套期保值效果差异.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋馥	上海交通大学安泰管理学院	131	3474	34.0	54.0
2	冯春山	上海交通大学安泰管理学院	12	450	10.0	12.0
3	吴家春	上海交通大学安泰管理学院	29	836	16.0	28.0