我国股指期现货套期保值效率研究

• 作者: 陈琴
• 来源期刊: 产业与科技论坛
• 关键词: 套期保值 股指期货 股指现货
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 评价分析
• 页码范围: 90-91
• 页数: 2页
• 字数: 2509字
• 语种: 中文

摘要

本文基于我国沪深300、上证50以及中证500股指期货并利用OLS和GARCH模型分别对沪深300、上证50以及中证500股指现货进行套期保值效率的比较研究.本文应用OLS方法和GARCH模型做套期保值的效果研究表明,股指期货具有较强的套期保值功能,并且OLS估计的套期保值效果优于GARCH模型的套期保值效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈琴	贵州财经大学数学与统计学院	13	61	5.0	7.0