展期套期保值策略研究

• 作者: 伍海军 马永开
• 来源期刊: 电子科技大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 展期 套期保值 分摊 动态调整 展期基差
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文与技术报告
• 页码范围: 109-112
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5
• 字数: 3448字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-0548.2004.01.030

摘要

分析了展期套期保值者头寸的价值变化量,研究了展期套期保值的修正基差和基差风险,根据展期套期保值者头寸价值变化量的分析,建立了展期套期保值模型,得出了展期套期保值的最优套期保值比率和最小展期套期保值基差风险,并应用精算学中的分摊方法,给出对展期套期保值进行动态跟踪调整的策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马永开	电子科技大学管理学院	119	1987	25.0	38.0
2	伍海军	电子科技大学管理学院	1	20	1.0	1.0