运用股指期货对证券的复合套期保值战略

• 作者: 张宗成 苏振华
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 证券市场 套期保值 系统风险
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 102-104
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2767字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2004.01.034

摘要

提出了复合套期保值的概念,其基本原理是构造一个与原证券组合的风险暴露相反的期货头寸,用以规避全部或部分标的资产的风险.探索了复合套期保值对应股指期货头寸的计算方法.论证了侧重证券市场投资的投资者,在我国证券市场存在卖空限制下,运用复合套期保值较简单套期保值的优越性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张宗成	华中科技大学经济学院	86	1926	23.0	42.0
2	苏振华	华中科技大学经济学院	4	64	3.0	4.0