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摘要:
针对我国豆类期货市场的的套期保值的绩效,选取了豆粕、大豆和豆油三种商品期货作为研究对象,利用OLS、ECM和ECM-BGARCH模型分别估计豆粕、大豆和豆油的最优套期保值比例,通过构建套期保值绩效指标来评价套期保值效果.实证表明,利用豆油期货来套期保值能达到最好的效果,但豆粕较差;比较3种方法所估计出的最优套期保值比例的套保效果,发现ECM-BGARCH模型用于估计套期保值比例最为合适.
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文献信息
篇名 我国豆类期货市场套期保值绩效研究
来源期刊 海南师范大学学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 豆类商品 套期保值比例 套期保值绩效
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 数学与应用数学
研究方向 页码范围 31-35
页数 5页 分类号 F713.35
字数 4038字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱家明 安徽财经大学统计与应用数学学院 746 1169 9.0 12.0
2 从雨佳 安徽财经大学金融学院 15 23 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
豆类商品
套期保值比例
套期保值绩效
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
海南师范大学学报(自然科学版)
季刊
1674-4942
46-1075/N
16开
海南省海口市龙昆南路99号
84-18
1987
chi
出版文献量(篇)
2115
总下载数(次)
6
总被引数(次)
7380
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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