中国股市投资组合收益分布的实证研究

• 作者: 周林 施红俊 楼小飞
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 组合收益率 时间序列 GARCH
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 414-417
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3147字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2005.03.029

摘要

采用随机等权重有放回抽样方法,以周收益率为指标,以沪深A股为样本股,对组合收益率时间序列的分布特征进行实证研究,发现组合收益率序列并不呈现出正态分布的情形,并且随着组合数的增加,组合收益率序列的尖峰厚尾特征并没有显著改善,说明用方差来刻画组合收益率风险特征并不合适.为此用Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity(GARCH)模型对组合收益率时间序列进行了模拟.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	楼小飞	同济大学经济与管理学院	2	7	1.0	2.0
2	周林	同济大学经济与管理学院	9	61	4.0	7.0
3	施红俊	同济大学经济与管理学院	15	283	9.0	15.0