上海股市收益分布特征的CED模型实证分析

• 作者: 郑伟
• 来源期刊: 沈阳工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: CED模型 分形市场假说 价格行为
• 年，卷（期）: 2001,（5）
• 所属期刊栏目: 经济管理
• 页码范围: 443-446
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5
• 字数: 3107字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-1646.2001.05.024

摘要

介绍了国外近几年提出的、建立在分形市场假说的基本思想基础之上的、刻画金融资产价格收益分布规律的CED模型,并将该模型应用于上海证券市场综合指数,来描述上海股市的收益分布特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑伟	西安交通大学管理学院	30	187	8.0	12.0