基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析

• 作者: 曾慧芳 朱慧明 李素芳 林静 虞克明
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 随机波动模型 时间序列分析 贝叶斯方法 Gibbs抽样 仿真
• 年，卷（期）: 2008,（12）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 88-92
• 页数: 5页
• 分类号: O212.8|F830.91
• 语种: 中文

摘要

通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱慧明	湖南大学工商管理学院	109	946	16.0	24.0
2	李素芳	湖南大学工商管理学院	45	391	12.0	17.0
3	林静	湖南大学工商管理学院	3	18	2.0	3.0
4	曾慧芳	湖南大学工商管理学院	1	11	1.0	1.0