基于Gibbs-DA算法的贝叶斯分位回归模型研究

• 作者: 任英华 曾昭法 朱慧明 李招来 翁元
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 模型结构 Monte Carlo方法 分位回归 贝叶斯分析 MCMC方法 仿真
• 年，卷（期）: 2014,（9）
• 所属期刊栏目: 【管理工程】
• 页码范围: 120-124
• 页数: 5页
• 分类号: O212.8
• 语种: 中文

摘要

针对分位回归模型参数的不确定性风险问题，构建了基于 Gibbs-DA 抽样算法的贝叶斯线性分位回归分析模型。根据非对称Laplace分布的正态指数分布的混合表示性质，利用数据扩展方法构建了潜变量，给出分位回归模型的似然函数，推断了多元正态先验分布条件下分位回归模型参数的后验分布，证明了潜变量的完全条件分布为广义逆高斯分布；结合Gibbs抽样和数据扩展方法，设计 Gibbs-DA 的仿真分析方案，并将其应用于我国能源消耗问题分析。研究结果表明：贝叶斯方法可以有效地应用于分位回归的建模以及我国能源消费弹性的分位问题研究。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱慧明	湖南大学工商管理学院	109	946	16.0	24.0
2	任英华	湖南大学金融与统计学院	49	545	12.0	22.0
3	曾昭法	湖南大学金融与统计学院	29	181	7.0	11.0
4	翁元	湖南大学工商管理学院	1	3	1.0	1.0
5	李招来	湖南大学工商管理学院	1	3	1.0	1.0