基于Bessel过程的波动率障碍期权定价

• 作者: 周航 张继超 马辉
• 来源期刊: 北华大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 障碍期权 随机波动率模型 Bessel过程
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 152-156
• 页数: 5页
• 分类号: O175.2
• 字数: 3063字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11713/j.issn.1009-4822.2020.02.003

摘要

利用修正Bessel函数研究Hull-White随机波动率模型下一种特殊障碍期权,假设累积实际波动率为某一给定阈值,在到期时刻观察是否生效的欧式波动率障碍期权定价问题,提出一种关于波动率的金融衍生品,给出关于随机波动率模型下的多维定价问题的解析定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张继超	北华大学数学与统计学院	3	0	0.0	0.0
2	周航	长春大学经济学院	2	0	0.0	0.0