具有随机利率和波动率的复合期权定价

• 作者: 宣国良 张学超
• 来源期刊: 华东交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 复合期权 价 利率 波动率
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 153-156
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2503字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-0523.2006.04.044

摘要

在复合期权的定价研究中,Geske(1979)公式的不足之处在于其假设利率和波动率均为常数.Geman-El Karoui-Rochet(1995)、Hull(1998,2000)等人也是假设波动率或利率之一为常数.本文对Geske公式加以推广,得出了利率和波动率都随机波动时的复合期权定价公式,具有更强的实践意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宣国良	上海交通大学安泰管理学院	142	4001	30.0	59.0
2	张学超	上海交通大学安泰管理学院	7	57	4.0	7.0