具有随机利率的分数型复合期权定价模型

• 作者: 杨淑彩 王晓东 薛红
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 复合期权 随机利率
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 97-102
• 页数: 6页
• 分类号: O29
• 字数: 3104字
• 语种: 中文

摘要

假定股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率满足由分数布朗运动驱动的Va-sicek 模型。利用分数布朗运动随机分析与方法，建立了随机利率下金融市场数学模型，得到了此模型下复合期权的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王晓东	西安工程大学理学院	40	180	7.0	11.0
3	杨淑彩	西安工程大学理学院	2	6	2.0	2.0