有红利美式看跌期权定价的Crank-Nicolson有限差分法

• 作者: 唐耀宗 金朝嵩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 美式看跌期权 红利 有限差分方法
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 349-352
• 页数: 4页
• 分类号: F22
• 字数: 2379字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.04.003

摘要

本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C-N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0
2	唐耀宗	重庆大学数理学院	1	14	1.0	1.0