CEV模型下支付红利的美式看跌期权的差分法

• 作者: 徐友才 胡兵 郭宗怀
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: CEV模型 美式看跌期权 显式差分格式 稳定性 收敛性
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1162-1166
• 页数: 5页
• 分类号: O241.82
• 字数: 2489字
• 语种: 中文
• DOI: 103969/j.issn.0490-6756.2018.06.006

摘要

作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分方程,提出了相应的显示差分格式,然后讨论了格式的稳定性和收敛性并给出了相应的稳定条件.数值实验验证了算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡兵	四川大学数学学院	124	540	11.0	16.0
2	徐友才	四川大学数学学院	15	60	6.0	7.0
3	郭宗怀	四川大学数学学院	1	0	0.0	0.0