标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略

• 作者: 刘宣会 胡奇英
• 来源期刊: 西安电子科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 未定权益 套期保值策略 不完全市场 Clark公式 动态的风险度量 跳跃-扩散过程
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 129-134
• 页数: 6页
• 分类号: F832.5
• 字数: 4476字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2400.2004.01.030

摘要

在标的资产价格服从跳跃-扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优的套期保值策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡奇英	上海大学国际工商与管理学院	45	653	14.0	24.0
2	刘宣会	西安电子科技大学经济管理学院	7	40	4.0	6.0