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摘要:
在标的资产价格服从跳跃-扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优的套期保值策略.
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文献信息
篇名 标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略
来源期刊 西安电子科技大学学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 未定权益 套期保值策略 不完全市场 Clark公式 动态的风险度量 跳跃-扩散过程
年,卷(期) 2004,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 129-134
页数 6页 分类号 F832.5
字数 4476字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-2400.2004.01.030
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 胡奇英 上海大学国际工商与管理学院 45 653 14.0 24.0
2 刘宣会 西安电子科技大学经济管理学院 7 40 4.0 6.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
未定权益
套期保值策略
不完全市场
Clark公式
动态的风险度量
跳跃-扩散过程
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西安电子科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-2400
61-1076/TN
西安市太白南路2号349信箱
chi
出版文献量(篇)
4652
总下载数(次)
5
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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