标的股票价格服从跳跃-扩散过程的期权套期保值率确定

• 作者: 张利兵 潘德惠
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 期权 套期保值 套期保值率 更新过程 跳跃-扩散过程
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 23-27
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4236字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.01.005

摘要

用期权进行套期保值是常用的风险转移方法.假设标的股票服从更新跳跃-扩散过程,研究在保值者给定可接受的保值失败概率情况下,如何确定合理的套期保值比率.给出了计算最优套期保值率所需参数的估计方法,并用算例予以验证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张利兵	东北大学工商管理学院	9	106	5.0	9.0
2	潘德惠	东北大学工商管理学院	118	2337	28.0	43.0