依概率可达未定权益的定价

• 作者: 张鸿雁 李茂盛 韩素红
• 来源期刊: 广西科学
• 学科: 数学
• 关键词: 未定权益 定价 公平价格 停时
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 274-277,281
• 页数: 5页
• 分类号: O213|F830.6
• 字数: 2204字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-9164.2008.03.021

摘要

应用统计方法得出美式未定权益的α-价格,并构造出它的一个最小套期保值策略,再根据美式未定权益的α-价格推导出依概率可达未定权益的公平价格公式,并用该公式求出一个单时段市场上依概率可达未定权益的公平价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学数学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	李茂盛	中南大学数学科学与计算技术学院	4	1	1.0	1.0
3	韩素红	中南大学数学科学与计算技术学院	3	4	1.0	2.0