基于Copula的沪深股市相依结构与相关模式研究

• 作者: 卢俊香 杜艳丽 武宇
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: Copula 相关性 收益率 模型选择 拟合度检验
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 数理基础科学
• 页码范围: 70-74
• 页数: 5页
• 分类号: F831
• 字数: 2606字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11863/j.suse.2016.02.14

摘要

针对传统Pearson线性相关系数与Granger因果分析法的不足,采用一种特殊的相关性分析方法—Copula函数方法对沪深股市相关结构与相关模式进行研究.首先用核密度估计方法对Copula函数的边缘分布进行估计,再结合秩相关系数对数据拟合较好的Copula函数进行选择,最后用离散L2范数评价方法对其拟合程度进行检验.研究发现,t-Copula可以较好地拟合沪深股市的日收益率序列,沪深股市日收益率序列呈现出较强的相关性以及对称的尾部相关性,当沪深两市出现大幅震荡时,两市收益率的协同作用将大幅增强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢俊香	西安工程大学理学院	26	26	3.0	3.0
2	武宇	西安工程大学理学院	6	10	3.0	3.0
3	杜艳丽	西安工程大学理学院	6	14	3.0	3.0