基于Eviews与GS Copula的金融市场相依性研究

• 作者: 张若东 董小刚 邰志艳 霍俊爽
• 来源期刊: 吉林大学学报（信息科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: Eviews软件 GS Copula函数 极小值 相依性
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 计算机科学与技术
• 页码范围: 690-693
• 页数: 4页
• 分类号: TP39|O29
• 字数: 2262字
• 语种: 中文

摘要

为解决金融市场间波动的相依性问题,对不同金融市场间高频数据极小值的相依性进行研究.在分析GS Copula函数的模型方法和模型特点基础上,研究了估计GS Copula函数中参数的方法及正尾部相依性和负尾部相依性的模型,并基于Eviews软件和GS Copula函数等理论对上证000001指数和股指期货IF1112指数5 min极小值的收益率序列数据的相依性进行了分析,得出其收益率序列数据有很强的上尾部相依性.为在金融决策中降低风险提供了理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董小刚	长春工业大学基础学院	87	533	10.0	20.0